ython 在衍生工具分析领域占据重要地位,使机构能够快速、有效地提供定价、交易及风险管理的结果。《Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲》精心介绍了有效定价期权的四个领域:基于巿场定价的过程、完善的巿场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险,以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价,并介绍Carr-Madan 和Lewis 这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后,第三部分探究基于巿场定价的整个过程,以及定价奇异、复杂期权(衍生工具)所用的蒙特卡罗摸拟。

《Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲》兼具实用与学习价值,提供完整独立的Python 脚本、模块及5000 行以上代码。英文原书对应网站(Http://wiley.quant-platform.com)有书中所有代码及可立即执行的IPython Notebook。

《Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲》专门针对量化投资从业人员、交易员、风控经理等而写,也可作为各大高校、培训机构研究机构的优秀参考书。

《Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲》电子书籍下载地址:

刘遄

您只需扫描右侧二维码或者手动添加微信好友:"liuchuan665",即可看到验证码了~而如果您想要获得更多原创文章、对交流学习Linux技术干货感兴趣的话,可以申请成为刘遄老师的好友,每天在朋友圈中分享资源哦→

该页面的验证码:

此账号由刘遄老师亲自运营,抵制微商和发广告的非技术人士,请仔细阅读后再添加!

本文原创地址:https://www.linuxprobe.com/big-data-analysis.html编辑:王浩,审核员:逄增宝